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Convex Optimization 1

BFGS 알고리즘

뉴튼 랩슨 알고리즘의 단점. Hessian Matrix 의 메모리 확보 문제. 역행렬을 구하는게 에러를 많이 동반할 뿐 아니라 시간도 많이 소요됨. BFGS의 목적 시간을 줄이고, 역행렬을 구하는 수고를 덜자 BFGS 장점 1. Hessian Matrix의 초기값을 Identity Matrix로 설정하여 역행렬늘 구하는 시간 단축 2. 그 이후에는 그레디언트 계산만 하면 됨 Sherman-Morrison Formula 행렬의 곱과 행렬의 변형으로 바뀜 교제상 식 아래 yk transpose

Convex Optimization 2020.10.22
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